W 1983 roku Dave Mustaine, niezwykle niespodziewanie dla niego samego, został wyrzucony ze składu Metalliki, gdzie jego miejsce zajął Kirk Hammett. Muzyk nigdy nie krył ogromnego rozczarowania i rozgoryczania całą sytuacją, swoją złość przekuł jednak w działanie i jeszcze w tym samym roku powołał do życia własną formację - dziś zaliczane w jednym rzędzie z Metalliką do grona tzw. "Wielkiej Czwórki Thrash Metalu" Megadeth.
W pierwszych miesiącach mocno kształtował się skład grupy, a w 1984 roku niespodziewanie w jej otoczeniu pojawił się znany już wtedy jako współzałożyciel i gitarzysta Slayera Kerry King. W okresie tym w kalifornijskiej formacji nie działo się najlepiej, pojawiły się więc obawy, że muzyk odejdzie, by na dłużej połączyć siły z ekipą Mustaine'a. King zagrał jednak z Megadeth tylko pięć koncertów i wrócił do macierzystego zespołu. Nie oznacza to jednak, że między gitarzystą a "Rudym" istnieje jakaś zła krew - w 2010 roku Kerry dołączył do Megadeth na jednym z koncertów, by wspólne zagrać kawałek Rattlehead.
Kerry King wspomina przygodę z Megadeth
Kerry powrócił pamięcią do swojego muzycznego "skoku w bok" w serii Q&A z czytelnikami magazynu "Metal Hammer". Gitarzysta został poproszony o wskazanie zespołu, którego członkiem chciałby być, gdyby nie Slayer. Na to właśnie King przypomniał, że był niezwykle bliski dołączenia do stałego składu Megadeth. Dalej dodał on, że jest przekonany, że gdyby jemu i Mustainowi przyszło spędzić razem choć cztery lata, thrashowa formacja z pewnością dziś miałaby zupełnie inny kształt niż obecnie - Kerry zaznaczył od razu, że nie oznacza to, że byłoby to lepsze dla historii Megadeth.
Dalej gitarzysta wymienił jeszcze dwie grupy, w których widzi siebie jako jednego z muzyków. Okazuje się, że King chętnie połączyłby siły z Mercyful Fate albo Judas Priest. W kontekście tej drugiej grupy King rozbrajająco opowiedział, że miał nadzieję, że wtedy, gdy ogłoszono niedyspozycję Richiego Faulknera, otrzyma telefon z propozycją zastępstwa, dodaje jednak, że w obecnej sytuacji jego odpowiedź byłaby negatywna, jednak byłoby to najtrudniejsze "nie" w całym jego życiu.
Chciałbym też zagrać z Judas Priest. Ta krótka sekunda, kiedy Richie zachorował i myślałem, że będą szukać zastępstwa, pomyślałem, że jeśli zadzwonią do mnie i powiedzą: "Czy możesz być tym gitarzystą?", szczerze mówiąc, nie sądzę, żebym mógł, ponieważ są zespołem z dwoma gitarami. Na szczęście nigdy tego nie zrobili, ale gdyby zapytali, myślę, że byłoby to najtrudniejsze "nie" w moim życiu - odpowiedział Kerry King.
