Welcome to My Nightmare to album koncepcyjny. Przystępując do jego nagrań muzyk wciąż miał podpisany kontrakt z wytwórnią Warner Bros., nie chciał jednak kontynuować tej współpracy. Cooper wykorzystał więc klauzulę, która pozwalała mu na stworzenie ścieżki dźwiękowej dla innego labelu, stąd stworzenie wydawnictwa z określoną fabułą. Ta opowiada o Stevenie - gwieździe rocka, która rzekomo zginęła w katastrofie prywatnego odrzutowca w Górach Skalistych. Po 28 dniach okazało się jednak, że Steven przeżył, natomiast stał się wampirem - płyta stanowi zapis jego koszmarów sennych.

Nikogo więc raczej nie zdziwił fakt, że cały ten pomysł został ostatecznie zaadaptowany na serial. Mowa o programie Alice Cooper: The Nightmare, który zdobył nawet statuetkę Emmy!

Cały pomysł także został doceniony przez "Rolling Stone". W 2022 roku magazyn opublikował listę '50 najlepszych albumów koncepcyjnych w historii' - Welcome to My Nightmare został na niej umieszczony na 37. miejscu.

Jako drugi singiel z płyty wydany został utwór Only Women Bleed, który do stacji radiowych trafił pod skróconym tytułem Only Women. Był to efekt działania grup feministycznych, które zarzucały, że propaguje on przemoc wobec kobiet - de facto jednak kompozycja opowiada o agresji w związku małżeńskim. Co ciekawe w tym wszystkim, przez lata błędnie interpretowano ją jako piosenkę o... menstruacji.